OptionStack.
Comércio como um profissional.
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Nossa missão.
Nivelando o campo de jogo de Wall Street.
OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar seu estoque & # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir suas metas financeiras. Acreditamos que ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!
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Software de negociação de opções nse
The Securities & amp; A Comissão de Câmbio da Índia (SEBI) aprovou o relatório sobre comércio na Internet divulgado pelo Comitê SEBI sobre comércio e serviços baseados na Internet em janeiro de 2000. O comércio pela Internet pode ocorrer por meio de sistemas de roteamento de ordens, que rotearão pedidos de clientes para trocar sistemas de negociação por execução. . Assim, um cliente sentado em qualquer parte do país seria capaz de negociar usando a Internet como um meio através dos sistemas de negociação na Internet dos corretores.
Corretores cadastrados no SEBI podem introduzir negociações via Internet após obter permissão das respectivas Bolsas de Valores. O SEBI estipulou as condições mínimas a serem cumpridas pelos membros comerciais para iniciar transações e serviços baseados na Internet, vide sua circular no. SMDRP / POLICY / CIR-06/2000, de 31 de janeiro de 2000.
Negociação na Internet na NSE.
A NSE tornou-se a primeira bolsa a conceder aprovação aos seus membros para fornecer serviços de comércio baseados na Internet. Em conformidade com as diretivas do SEBI, a NSE emitiu circulares detalhando os requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos membros desejosos de fornecer serviços e comércio baseados na Internet. Os membros podem, por favor, consultar a circular no. NSE / CMO / 0014/2000 de 12 de maio de 2000 (Download No. NSE / CMPT / 1642) e NSE / CMO / 0016/2000 de 21 de julho de 2000 (Download No. NSE / CMT / 1791).
Os membros podem obter o software de negociação pela Internet junto a fornecedores de software que são apresentados à NSE ou podem desenvolver o software por meio de sua própria equipe interna de desenvolvimento ou podem adquirir o software de outros fornecedores não divulgados.
Os Membros também podem aproveitar os serviços fornecidos pelos Provedores de Serviços de Aplicativos (que podem incluir fornecimento / manutenção de software / hardware / outras infraestruturas, etc.) para fornecer serviços de comércio baseados na Internet sujeitos ao Application Service Provider (ASP). para fornecer esses serviços. A Bolsa emitiu circular no. NSE / CMO / 0028/2000 de 18 de dezembro de 2000 (Download No. NSE / CMT / 2169) detalhando as formalidades / requisitos para os membros desejosos de usar ASPs para fornecer serviços de comércio baseado na Internet, bem como formalidades / requisitos para ASPs desejosos de ser empanelled com a Exchange para fornecer tais serviços aos membros comerciais da NSE.
Fornecedores & amp; ASPs empanelled com NSE.
Fornecedores desejosos de serem contratados pela Bolsa para fornecer soluções de negociação pela Internet para os membros comerciais da Bolsa podem se referir à circular no. NSE / CMO / 0029/2000, datada de 19 de dezembro de 2000 (Download No. NSE / CMT / 2174) e circular no. NSE / CMO / 0039/2001, de 14 de dezembro de 2001 (Download No. NSE / CMTR / 3054), detalhando os requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos fornecedores para o empreendimento.
Negociação WAP.
O Comitê do SEBI sobre comércio e serviços baseados na Internet, em sua reunião realizada em 2 de agosto de 2000, aprovou os requisitos mínimos para corretores que oferecem negociação de valores mobiliários por meio de comunicação sem fio na plataforma Wireless Application Protocol (WAP).
Os corretores registrados no SEBI que receberam permissão para fornecer serviços de negociação baseados na Internet podem introduzir negociações WAP após obter permissão das respectivas bolsas de valores. O SEBI estipulou as condições mínimas a serem cumpridas pelos membros do mercado para iniciar negócios e serviços baseados na Internet, vide sua circular no. SMDRP / POLICY / CIR-48/2000, datada de 11 de outubro de 2000.
A NSE tornou-se a primeira bolsa a conceder permissão a seus membros para fornecer serviços de negociação WAP. A NSE concedeu permissão a um de seus membros comerciais, M / s. Gogia Capital Services Ltd., para fornecer negociação de títulos através do WAP. Este é o primeiro serviço de negociação de ações on-line habilitado para WAP no país.
A tecnologia WAP foi aproveitada em conjunto pela NSE. IT e Bharti Telesoft usando a interface WAP da Bharti Telesoft e os produtos de corretagem eletrônica NeatXS / iXS da NSE. IT, levando à conveniência de negociação de ações ao vivo para pessoas em movimento.
Os membros desejosos de fornecer serviços de negociação usando o WAP podem consultar a circular no. NSE / CMO / 0024/2000 de 24 de novembro de 2000 (Download No. NSE / CMTR / 2112).
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Quanto maior o percentual da quantidade entregue para a quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação aumente.
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1) Software de análise de opções para o mercado indiano -
O software OptionsOracle (Download) é uma ferramenta gratuita para analisar estratégias de opções, gregos, gráficos de risco, volatilidade, etc. Ele pode ser configurado para conectar-se ao servidor NSE e obter dados em tempo real. Uma vez que o usuário conhece o conceito básico de opções, esta ferramenta é bastante fácil de usar. O site também possui o manual do usuário e tutorial.
2) Fundamentos de Derivativos - Material de estudo do site da NSE no Módulo de Mercado de Derivativos (download). O arquivo cobre os seguintes tópicos.
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O sistema não relatou nenhuma atividade incomum.
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A OptionWin não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou legal. Todo o conteúdo e ferramentas são fornecidos no site apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer símbolo de segurança (ações, opções ou futuros) mostrado no site é para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender. A negociação de opções tem riscos inerentes e não é adequada para todos os investidores. Um investidor deve fazer sua própria diligência antes de negociar.
Negociação de opções é uma maneira altamente gratificante para sobrecarregar seus retornos!
Calcule os valores justos das opções de compra e opções de venda para opções interessantes e uma ampla gama de outras opções de índices e ações listadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia.
Com o Calculador de Valor Justo da Opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e opções de venda. Essa ferramenta pode ser usada por traders enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de ações.
Isso também pode ser usado para simular os resultados de preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou nas taxas de juros.
Um Negociante deve selecionar o preço de mercado subjacente, o preço de exercício, a data de transação e vencimento, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar o resultado.
Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os Compradores de Opções de Compra podem obter lucros ilimitados, pois as ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazem lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente seja depreciado. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR A ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A opção de colocar a opção por escrito também exige que a margem seja paga pelo redator da opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos o prêmio pago, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, Você compra um contrato de venda de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prêmio. O preço da ação de A cai para zero, você obtém um lucro de Rs.98 (Preço de Exercício menos Remuneração Premium, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.
Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não são liquidadas por meio da entrega real do subjacente.
Por que opções de comércio com o SAMCO?
Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga a corretora pelo número por transação!
Para simplificar, digamos que você compre 20 lotes de opções de compra no NIFTY em um pedido. Com o SAMCO, sua corretora será Rs.20 para todo o pedido.
Você pode calcular suas economias com a Corretora.
Isenção de responsabilidade: A Calculadora de Preços de Opções do SAMCO é projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os operadores de opções a entender como os preços das opções serão transferidos em caso de situações diferentes. Ele ajudará os usuários a calcular os preços das opções do Nifty (calculadora Nifty Option para Nifty Option Trading) ou Stock options (Stock Option Calculator para Stock Option Trading) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar a saída desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências e a SAMCO não se responsabilizará pelo uso da mesma.
NEGOCIAÇÃO ALGORITÍMICA NA ÍNDIA.
O que é negociação algorítmica?
Algo Trading / Algorithmic Trading: Também é denominado como Negociação automatizada e negociação de sistema. É aprovado a partir de trocas e diretamente vinculado a servidores NSE. Neste, algumas regras específicas sobre condições comerciais são pré-definidas para entrada / saída. Se essas condições forem satisfeitas, o computador será programado para executar automaticamente o comércio on-line em massa e enviá-las para troca. A linguagem usada por ele pode ser qualquer AFL, MQL, C ++, Python etc.
O conjunto pré-definido de instruções pode incluir a compra de um determinado estoque em um momento específico ou um complexo sob a alçada de indicadores e modelos matemáticos para tomar a decisão de negociação e ordem de corte etc.
A Algo Trading é um componente notável do mercado acionário indiano e ocupa quase 40% dos volumes totais da NSE.
Em outras palavras, Automated Trading ou Algorithmic Trading é um programa de negociação de computadores que submete automaticamente negociações a uma troca sem qualquer intervenção humana. Custa uma quantia substancial, pois é necessário um servidor diferente para negociação automatizada. Somos a única corretora de descontos que oferece facilidade de negociação totalmente automatizada para comerciantes institucionais, bem como para varejistas, sem comissão adicional ou omissão por esses recursos.
O que significa o Robo Trading?
A Robo Trading está automatizando totalmente o seu Algo (não legalmente) sem a necessidade de aprovação da bolsa. É um tipo de software que funciona como uma ponte entre o seu software de gráficos e o terminal de negociação. No sinal de entrada / saída do seu software de gráficos, ele coloca automaticamente um pedido com um conjunto de instruções já definidas sem qualquer intervenção humana.
Existe alguma diferença entre Algo Trading & amp; Robo Trading na Índia? O que o Robo Trading realmente faz?
A diferença básica pode ser elaborada à medida que a Algo Trading India é aprovada a partir de trocas e diretamente vinculada aos servidores da NSE. Além disso, eles têm duas categorias Semi-Automated Algo Trading e Algo Trading totalmente automatizado.
No mercado financeiro, HFT estendido como negociação de alta freqüência é um tipo de negociação algorítmica caracterizada por altas velocidades, altas taxas de rotatividade. HFT é um subconjunto de negociações automatizadas. Neste tipo de negociação, as oportunidades são procuradas e aproveitadas em muito menos tempo.
Enquanto Robo Trading executa sua entrada comercial ou sair conforme instruções pré-definidas sem a necessidade de aprovação de uma troca (Não Legal). O software de negociação Robo é uma ponte entre o seu software de gráficos e o terminal de negociação. No sinal de entrada / saída do seu software de gráficos, ele coloca automaticamente um pedido com um conjunto de instruções já definidas sem qualquer intervenção humana.
Os investidores de varejo não estão autorizados a fazer HFT na Índia como regra e seu terminal de negociação normalmente não está ativado / não tem a característica de negociação de alta frequência. Mas eles podem fazer S emi-Automated Trading.
Reduzir os encargos relacionados ao acesso co-lo, incentivando os membros a compartilhar servidores e encorajar os comerciantes de varejo a usar o comércio Algorítmico seria altamente recomendável.
Qual é o melhor software de negociação da Algo?
O Algo Trader é a primeira solução de software de negociação algorítmica totalmente integrada para fundos de hedge e empresas de trading e também um primeiro produto de software de trading algorítmico para permitir negociações automatizadas de Bitcoin e outras moedas criptográficas. Ele aprimora a automação de estratégias de negociação complexas e quantitativas nos mercados de Ações, Forex e Derivativos. Ele fornece tudo o que um fundo de hedge típico precisa diariamente para executar sua operação.
Quem usa software de negociação algorítmica?
A Algo Trading na Índia é usada principalmente por grandes empresas de trading, como bancos de investimento, hedge funds,
Quais são as gamas Top Algo Trading Platform na Índia?
O Catálogo da Melhor Plataforma de Negociação Automatizada da Algo na Índia envolve Omnesys NEST, Presto ATS, ODIN, AlgoNomics e MetaTrader.
TRADING TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
Nós compilamos as Consultas Mais Comuns sobre o Comércio Totalmente Automatizado.
1. O que isso significa?
Para tornar seus negócios totalmente automatizados, você deve ter uma estratégia automatizada que poderia ser encarregada de negociar sua própria. Essa mesma estratégia será ter comandos pré-definidos de compra / venda que podem ser enviados para as bolsas sem qualquer intervenção humana.
2. Como adquirir uma estratégia de negociação?
Os especialistas podem ter suas próprias estratégias. Caso contrário, temos poucas estratégias da Omnisys & amp; Tecnologias Financeiras. O custo aproximado é de 6000 / PM + impostos por estratégia por segmento.
3. Posso saber algumas estratégias de amostra?
Algumas estratégias pré-projetadas da Reuters (Omnesys) são as seguintes:
(i) Dinheiro vs. Licitações futuras NFO / NSE, BFO / BSE: Esta é uma arbitragem que captura o diferencial de preço entre o caixa e o segmento futuro. Com base no mandato especificado pelo usuário, ele tentará fazer o pedido.
(ii) Vs do Futuro. Licitação Futura NFO / CDS / BFO: Esta é uma estratégia de arbitragem de rolagem que tenta capturar o diferencial de preço definido pelo usuário entre os dois tokens futuros. A estratégia fará uma proposta para a primeira partida com base no preço da segunda etapa e no mandato especificado.
(iii) Dinheiro vs. Futuro Arbitragem NFO / NSE: Este é um algoritmo de arbitragem que tenta capturar a diferença de preço definida pelo usuário entre o caixa e o segmento futuro da mesma bolsa.
(iv) Modelo de Hit Option (2L3L IOC) NFO / CDS: Essa estratégia permite que os usuários criem qualquer combinação de 2leg / 3leg incluindo straddle / strangle / butterfly etc. Os pedidos feitos são pedidos do COI, garantindo assim que o mandato do usuário seja mantido.
(v) 2L3L licitação NFO / CDS / BFO: Esta estratégia permite aos utilizadores criar qualquer combinação de 2leg / 3leg incluindo straddle / strangle / butterfly, etc. É uma estratégia de licitação, em que sob certas condições, o utilizador pode obter mais do que o mandato desejado .
(vi) Conrev IOC NFO / CDS: Esta estratégia de Opção aproveita as discrepâncias no valor das posições sintéticas ou a violação do princípio da paridade de put-call. Uma vez que a ordem é 3L IOC envolvendo uma chamada, um put e um futuro, o usuário está quase certo de manter o referido mandato.
(vii) Oferta Concorrente NFO / CDS: Esta estratégia de Opção aproveita as discrepâncias no valor das posições sintéticas ou a violação do princípio de paridade de put-call. Por causa da estratégia de licitação, ela participará do mercado esperando pela oportunidade. A estratégia de lances sob determinadas condições é conhecida por dar mais do que o mandato desejado pelo usuário.
(viii) Estratégia 4L (IOC + Bid) NFO / CDS: Esta é uma estratégia de 4-pernas que permite ao usuário criar qualquer combinação de opção de 4 pernas como a Estratégia Condor. As ordens são colocadas como 3-Leg IOC + 1. Nesta estratégia, o usuário tem a opção de fazer pedidos baseados em IOC ou em lances.
(ix) Opção 4L Estratégia do COI NFO / CDS: Esta é uma estratégia de 4-pernas que permite ao usuário criar qualquer combinação de opção de 4 pernas como a Estratégia Condor. As encomendas são colocadas como 3-Leg IOC + 1.
(x) Vs do Futuro. Futuro Arbitragem NFO / CDS / BFO: A estratégia também é uma estratégia de arbitragem de rolagem que colocará um pedido Spread IOC (2-Leg), sempre que o spread de mercado for maior ou igual ao limite especificado pelo usuário.
(xi) Vs implícito. NFO Spread Explícito: É uma estratégia de arbitragem entre 2l IOC (implícita) e dia spread (explícito). Se o mandato especificado pelo usuário for melhor que o spread de mercado, um pedido de COI de 2L é colocado, em troca de implícito, um pedido de spread diário é colocado.
(xii) Vs implícito. NFO de Licitação Explícita: Esta é uma estratégia que tenta capturar o diferencial de preço definido pelo usuário entre os dois futuros tokens e o token de propagação. A estratégia fará uma proposta para a primeira parte do futuro implícito (um token) com base no preço do segundo token de futuros implícito, no preço do explícito (spread) e no mandato especificado.
(xiii) LNF / CDS / BFO: O único lance de greve é o vol. estratégia em que o usuário negocia a opção com base em IV definido pelo usuário e o protege em futuros com base na opção delta especificada.
(xiv) Modelo de Sucesso do Golpe Diferencial NFO / CDS: Esta estratégia é uma estratégia de Opção de Duas Rodas baseada em vol, na qual o usuário negocia duas opções com base na IV / Rs Diferença entre dois contratos de opção. em futuros com base em delta especificado. Ambas as opções são colocadas como um pedido de 2-Leg IOC.
(xv) NFO / CDS: Esta também é uma estratégia de opção de duas pernas baseada em Vol, em que o usuário negocia duas opções com base na IV / Rs Diferença entre dois contratos de opção Após a conclusão dos negócios de opção, ele se protegerá em futuros com base no delta especificado. A licitação da 1ª opção pode ser baseada na IV-Diferença ou Rs. Diferença.
(xvi) Generic Pair NFO: Esta estratégia permite ao usuário negociar em pares para dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / ratio.
(xvii) NFO de Pares de Valores Neutros: Esta estratégia permite que o usuário troque em pares por dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / ratio. Essa estratégia garante que a diferença de valor / quantidade entre os dois scripts esteja tão próxima quanto a outra, mantendo a neutralidade de quantidade / valor.
(xviii) Parada Genérica de Perda de Parada NFO: Esta estratégia permite ao usuário negociar em pares para dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / rate. Geralmente é usado para ordens de par stop-loss.
(xix) Estratégias de criação de mercado: BFO do BookMaker Essa estratégia permite que o usuário se posicione em ambos os lados do livro em uma lacuna específica do LTP.
(xx) Criação de Mercado de Pares Neutros de Valor NFO-BFO: Esta estratégia permite que o usuário se posicione em ambos os lados do livro com base no preço dos outros tokens selecionados do par.
(xxi) Mercado de BSE (BSE) Futuro (BSE) Making BSE / BFO: Esta estratégia permite que o usuário permaneça em / cash scrip em ambos os lados de um livro com base no preço do token e no mandato especificado.
Para mais informações, envie um e-mail para support@wisdomcapital. in ou ligue para nosso número gratuito 1800-3000-5048.
A Wisdom Capital é uma marca online do Ashlar Group of Companies.
ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED: NSE-CM: INB231371833 | NSE-F & O: INF-231371833 | NSE-CDS: INE231371833 | MSEI: INE261371833 | UTILIZAÇÃO: INE271371833 | BSE: INB011371839 |
COMODITIES ASHLAR PRIVATE LIMITED: MCX: MCX / TCM / CORP / 0264 | NCDEX: NCDEX / TCM / CORP / 0977.
O sistema não relatou nenhuma atividade incomum.
O sistema não relatou nenhuma atividade incomum.
A OptionWin não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou legal. Todo o conteúdo e ferramentas são fornecidos no site apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer símbolo de segurança (ações, opções ou futuros) mostrado no site é para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender. A negociação de opções tem riscos inerentes e não é adequada para todos os investidores. Um investidor deve fazer sua própria diligência antes de negociar.
Negociação de opções é uma maneira altamente gratificante para sobrecarregar seus retornos!
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Com o Calculador de Valor Justo da Opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e opções de venda. Essa ferramenta pode ser usada por traders enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de ações.
Isso também pode ser usado para simular os resultados de preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou nas taxas de juros.
Um Negociante deve selecionar o preço de mercado subjacente, o preço de exercício, a data de transação e vencimento, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar o resultado.
Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os Compradores de Opções de Compra podem obter lucros ilimitados, pois as ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazem lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente seja depreciado. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR A ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A opção de colocar a opção por escrito também exige que a margem seja paga pelo redator da opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos o prêmio pago, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, Você compra um contrato de venda de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prêmio. O preço da ação de A cai para zero, você obtém um lucro de Rs.98 (Preço de Exercício menos Remuneração Premium, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.
Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não são liquidadas por meio da entrega real do subjacente.
Por que opções de comércio com o SAMCO?
Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga a corretora pelo número por transação!
Para simplificar, digamos que você compre 20 lotes de opções de compra no NIFTY em um pedido. Com o SAMCO, sua corretora será Rs.20 para todo o pedido.
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NEGOCIAÇÃO ALGORITÍMICA NA ÍNDIA.
O que é negociação algorítmica?
Algo Trading / Algorithmic Trading: Também é denominado como Negociação automatizada e negociação de sistema. É aprovado a partir de trocas e diretamente vinculado a servidores NSE. Neste, algumas regras específicas sobre condições comerciais são pré-definidas para entrada / saída. Se essas condições forem satisfeitas, o computador será programado para executar automaticamente o comércio on-line em massa e enviá-las para troca. A linguagem usada por ele pode ser qualquer AFL, MQL, C ++, Python etc.
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A Algo Trading é um componente notável do mercado acionário indiano e ocupa quase 40% dos volumes totais da NSE.
Em outras palavras, Automated Trading ou Algorithmic Trading é um programa de negociação de computadores que submete automaticamente negociações a uma troca sem qualquer intervenção humana. Custa uma quantia substancial, pois é necessário um servidor diferente para negociação automatizada. Somos a única corretora de descontos que oferece facilidade de negociação totalmente automatizada para comerciantes institucionais, bem como para varejistas, sem comissão adicional ou omissão por esses recursos.
O que significa o Robo Trading?
A Robo Trading está automatizando totalmente o seu Algo (não legalmente) sem a necessidade de aprovação da bolsa. É um tipo de software que funciona como uma ponte entre o seu software de gráficos e o terminal de negociação. No sinal de entrada / saída do seu software de gráficos, ele coloca automaticamente um pedido com um conjunto de instruções já definidas sem qualquer intervenção humana.
Existe alguma diferença entre Algo Trading & amp; Robo Trading na Índia? O que o Robo Trading realmente faz?
A diferença básica pode ser elaborada à medida que a Algo Trading India é aprovada a partir de trocas e diretamente vinculada aos servidores da NSE. Além disso, eles têm duas categorias Semi-Automated Algo Trading e Algo Trading totalmente automatizado.
No mercado financeiro, HFT estendido como negociação de alta freqüência é um tipo de negociação algorítmica caracterizada por altas velocidades, altas taxas de rotatividade. HFT é um subconjunto de negociações automatizadas. Neste tipo de negociação, as oportunidades são procuradas e aproveitadas em muito menos tempo.
Enquanto Robo Trading executa sua entrada comercial ou sair conforme instruções pré-definidas sem a necessidade de aprovação de uma troca (Não Legal). O software de negociação Robo é uma ponte entre o seu software de gráficos e o terminal de negociação. No sinal de entrada / saída do seu software de gráficos, ele coloca automaticamente um pedido com um conjunto de instruções já definidas sem qualquer intervenção humana.
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O Algo Trader é a primeira solução de software de negociação algorítmica totalmente integrada para fundos de hedge e empresas de trading e também um primeiro produto de software de trading algorítmico para permitir negociações automatizadas de Bitcoin e outras moedas criptográficas. Ele aprimora a automação de estratégias de negociação complexas e quantitativas nos mercados de Ações, Forex e Derivativos. Ele fornece tudo o que um fundo de hedge típico precisa diariamente para executar sua operação.
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O Catálogo da Melhor Plataforma de Negociação Automatizada da Algo na Índia envolve Omnesys NEST, Presto ATS, ODIN, AlgoNomics e MetaTrader.
TRADING TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
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1. O que isso significa?
Para tornar seus negócios totalmente automatizados, você deve ter uma estratégia automatizada que poderia ser encarregada de negociar sua própria. Essa mesma estratégia será ter comandos pré-definidos de compra / venda que podem ser enviados para as bolsas sem qualquer intervenção humana.
2. Como adquirir uma estratégia de negociação?
Os especialistas podem ter suas próprias estratégias. Caso contrário, temos poucas estratégias da Omnisys & amp; Tecnologias Financeiras. O custo aproximado é de 6000 / PM + impostos por estratégia por segmento.
3. Posso saber algumas estratégias de amostra?
Algumas estratégias pré-projetadas da Reuters (Omnesys) são as seguintes:
(i) Dinheiro vs. Licitações futuras NFO / NSE, BFO / BSE: Esta é uma arbitragem que captura o diferencial de preço entre o caixa e o segmento futuro. Com base no mandato especificado pelo usuário, ele tentará fazer o pedido.
(ii) Vs do Futuro. Licitação Futura NFO / CDS / BFO: Esta é uma estratégia de arbitragem de rolagem que tenta capturar o diferencial de preço definido pelo usuário entre os dois tokens futuros. A estratégia fará uma proposta para a primeira partida com base no preço da segunda etapa e no mandato especificado.
(iii) Dinheiro vs. Futuro Arbitragem NFO / NSE: Este é um algoritmo de arbitragem que tenta capturar a diferença de preço definida pelo usuário entre o caixa e o segmento futuro da mesma bolsa.
(iv) Modelo de Hit Option (2L3L IOC) NFO / CDS: Essa estratégia permite que os usuários criem qualquer combinação de 2leg / 3leg incluindo straddle / strangle / butterfly etc. Os pedidos feitos são pedidos do COI, garantindo assim que o mandato do usuário seja mantido.
(v) 2L3L licitação NFO / CDS / BFO: Esta estratégia permite aos utilizadores criar qualquer combinação de 2leg / 3leg incluindo straddle / strangle / butterfly, etc. É uma estratégia de licitação, em que sob certas condições, o utilizador pode obter mais do que o mandato desejado .
(vi) Conrev IOC NFO / CDS: Esta estratégia de Opção aproveita as discrepâncias no valor das posições sintéticas ou a violação do princípio da paridade de put-call. Uma vez que a ordem é 3L IOC envolvendo uma chamada, um put e um futuro, o usuário está quase certo de manter o referido mandato.
(vii) Oferta Concorrente NFO / CDS: Esta estratégia de Opção aproveita as discrepâncias no valor das posições sintéticas ou a violação do princípio de paridade de put-call. Por causa da estratégia de licitação, ela participará do mercado esperando pela oportunidade. A estratégia de lances sob determinadas condições é conhecida por dar mais do que o mandato desejado pelo usuário.
(viii) Estratégia 4L (IOC + Bid) NFO / CDS: Esta é uma estratégia de 4-pernas que permite ao usuário criar qualquer combinação de opção de 4 pernas como a Estratégia Condor. As ordens são colocadas como 3-Leg IOC + 1. Nesta estratégia, o usuário tem a opção de fazer pedidos baseados em IOC ou em lances.
(ix) Opção 4L Estratégia do COI NFO / CDS: Esta é uma estratégia de 4-pernas que permite ao usuário criar qualquer combinação de opção de 4 pernas como a Estratégia Condor. As encomendas são colocadas como 3-Leg IOC + 1.
(x) Vs do Futuro. Futuro Arbitragem NFO / CDS / BFO: A estratégia também é uma estratégia de arbitragem de rolagem que colocará um pedido Spread IOC (2-Leg), sempre que o spread de mercado for maior ou igual ao limite especificado pelo usuário.
(xi) Vs implícito. NFO Spread Explícito: É uma estratégia de arbitragem entre 2l IOC (implícita) e dia spread (explícito). Se o mandato especificado pelo usuário for melhor que o spread de mercado, um pedido de COI de 2L é colocado, em troca de implícito, um pedido de spread diário é colocado.
(xii) Vs implícito. NFO de Licitação Explícita: Esta é uma estratégia que tenta capturar o diferencial de preço definido pelo usuário entre os dois futuros tokens e o token de propagação. A estratégia fará uma proposta para a primeira parte do futuro implícito (um token) com base no preço do segundo token de futuros implícito, no preço do explícito (spread) e no mandato especificado.
(xiii) LNF / CDS / BFO: O único lance de greve é o vol. estratégia em que o usuário negocia a opção com base em IV definido pelo usuário e o protege em futuros com base na opção delta especificada.
(xiv) Modelo de Sucesso do Golpe Diferencial NFO / CDS: Esta estratégia é uma estratégia de Opção de Duas Rodas baseada em vol, na qual o usuário negocia duas opções com base na IV / Rs Diferença entre dois contratos de opção. em futuros com base em delta especificado. Ambas as opções são colocadas como um pedido de 2-Leg IOC.
(xv) NFO / CDS: Esta também é uma estratégia de opção de duas pernas baseada em Vol, em que o usuário negocia duas opções com base na IV / Rs Diferença entre dois contratos de opção Após a conclusão dos negócios de opção, ele se protegerá em futuros com base no delta especificado. A licitação da 1ª opção pode ser baseada na IV-Diferença ou Rs. Diferença.
(xvi) Generic Pair NFO: Esta estratégia permite ao usuário negociar em pares para dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / ratio.
(xvii) NFO de Pares de Valores Neutros: Esta estratégia permite que o usuário troque em pares por dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / ratio. Essa estratégia garante que a diferença de valor / quantidade entre os dois scripts esteja tão próxima quanto a outra, mantendo a neutralidade de quantidade / valor.
(xviii) Parada Genérica de Perda de Parada NFO: Esta estratégia permite ao usuário negociar em pares para dois scripts diferentes no mesmo Exchange para um determinado spread / rate. Geralmente é usado para ordens de par stop-loss.
(xix) Estratégias de criação de mercado: BFO do BookMaker Essa estratégia permite que o usuário se posicione em ambos os lados do livro em uma lacuna específica do LTP.
(xx) Criação de Mercado de Pares Neutros de Valor NFO-BFO: Esta estratégia permite que o usuário se posicione em ambos os lados do livro com base no preço dos outros tokens selecionados do par.
(xxi) Mercado de BSE (BSE) Futuro (BSE) Making BSE / BFO: Esta estratégia permite que o usuário permaneça em / cash scrip em ambos os lados de um livro com base no preço do token e no mandato especificado.
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