Gerenciamento de dinheiro - a regra de 2% (dois por cento).
A Regra de 2 Porcentagem é um princípio básico do gerenciamento de risco (eu prefiro os termos "gerenciamento de risco" ou "preservação de capital", já que eles são mais descritivos do que "gerenciamento de dinheiro"). Mesmo que as probabilidades estejam a seu favor, não é aconselhável arriscar uma grande parte do seu capital em um único negócio.
Larry Hite, em Market Wizards, de Jack Schwager (1989), menciona duas lições aprendidas de um amigo:
Nunca aposte seu estilo de vida - nunca arrisque uma grande fatia de seu capital em um único negócio; e sempre sabe qual é o pior resultado possível.
Hite continua descrevendo sua regra de 1%, que aplica a uma ampla gama de mercados. Isso já foi adaptado por traders de capital de curto prazo como a Regra de 2%:
NUNCA RISCIE MAIS DE 2% DO SEU CAPITAL EM UM ESTOQUE.
Isso significa que uma série de 10 perdas consecutivas consumiria apenas 20% do seu capital. Isso não significa que você precisa negociar 50 ações diferentes! Se você usar stop losses, como ATR Trailing Stops, seu capital em risco é normalmente muito menor do que o preço de compra da ação.
Como aplicar a regra de 2 por cento.
Calcule 2% do seu capital de negociação: sua corretora Capital at Risk Deduct na compra e venda para chegar ao seu risco máximo permitido Calcule seu risco por ação:
Imagine que seu capital total de negociação de ações seja de US $ 20.000 e seus custos de corretagem sejam fixados em US $ 50 por negociação.
Seu capital em risco é: US $ 20.000 * 2% = US $ 400 por negociação. Deduzir a corretagem, na compra e na venda, e o seu Risco Máximo Permitido é: $ 400 - (2 * $ 50) = $ 300. Calcule seu risco por ação:
Se uma ação tiver um preço de US $ 10,00 e você quiser colocar um stop-loss em US $ 9,50, seu risco será de US $ 0,50 por ação.
Adicionar desvio de, digamos, 25 centavos e seu risco por ação aumenta para 75 centavos por ação. O número máximo de ações que você pode comprar é, portanto:
US $ 300 / US $ 0,75 = 400 ações (a um custo de US $ 4000)
Teste rápido.
Seu capital é de US $ 20.000 e a corretagem é reduzida para US $ 20 por negociação. Quantas ações de US $ 10,00 você pode comprar se colocar o stop loss em US $ 9,25? Aplique a regra de 2 por cento.
Dica: lembre-se de permitir corretagem, na compra e venda, e derrapagem (de, digamos, 25 centavos / ação).
Resposta: 360 compartilhamentos (a um custo de US $ 3600).
Capital em risco: US $ 20.000 * 2% = US $ 400.
Corretagem de dedução: $ 400 - (2 * $ 20) = $ 360.
Risco por ação = US $ 10,00 - desvio de US $ 9,25 + US $ 0,25 = US $ 1,00 por ação.
Número máximo de ações = US $ 360 / US $ 1 = 360 ações.
2 por cento é adequado para todos os comerciantes de capital?
Nem todos os traders enfrentam a mesma taxa de sucesso (ou confiabilidade que Van Tharp chama). Comerciantes de curto prazo geralmente alcançam taxas de sucesso mais altas, enquanto os traders de longo prazo geralmente alcançam maiores taxas de risco-recompensa.
Taxa de sucesso (confiabilidade)
Sua taxa de sucesso é o número de negociações vencedoras expresso como uma porcentagem do seu número total de negociações:
Taxa de sucesso = negociações vitoriosas / (negociações vencedoras + negociações perdedoras) * 100%
Rácios de Risco-Recompensa.
Sua relação risco-recompensa é o seu ganho esperado em comparação com o seu capital em risco (deve realmente ser chamado de razão recompensa / risco porque é assim que normalmente é expresso). Se o seu ganho médio (após a dedução de corretagem) em negociações vencedoras for de $ 1000 e você arriscar consistentemente $ 400 por negociação (como no exemplo de regra anterior de 2%), sua taxa de risco-recompensa seria de 2,5 para 1 (ou seja, $ 1000 / $ 400) .
Relação Risco-Recompensa = ganho médio em negociações vencedoras / capital médio em risco.
Níveis de Confiança.
Se tivermos três comerciantes:
Comércios de curto prazo e média de lucro de 125% em todos os seus negócios.
Comércios médio prazo e média de lucro de 200% sobre todos os seus negócios.
Comércios de longo prazo e média de lucro de 325% sobre todos os seus negócios.
Isso não significa necessariamente que o Trader C é mais lucrativo do que o A. O Trader A (a curto prazo) provavelmente fará muito mais negócios do que o Trader C. Você pode ter a seguinte situação:
Risco relativo.
Calculamos agora o risco relativo que cada operador tem de um drawdown de 20%. Use a calculadora de probabilidade binomial em faculty. vassar. edu/lowry/ch5apx. html:
Obviamente, quanto maior sua taxa de sucesso, maior a porcentagem que você pode arriscar em cada negociação.
Tenha em mente que, com uma maior taxa de risco-recompensa, o Trader C precisa apenas de uma vitória em 10 negociações para atingir o ponto de equilíbrio; enquanto o Trader A precisaria de cinco vitórias. No entanto, se compararmos os pontos de equilíbrio, ainda é claro que as taxas de sucesso mais baixas são mais propensas a sofrer de draw-downs.
Taxas de sucesso baixas.
Embora seu sistema de negociação possa ser lucrativo, se for suscetível a grandes draw-downs, considere o uso de uma porcentagem menor de capital em risco (por exemplo, 1%).
De volta ao mundo real.
Na negociação da vida real, não nos deparamos com uma distribuição binomial perfeita como no exemplo acima:
ganhos não são todos iguais; algumas perdas são maiores do que outras - as perdas cessam ocasionalmente quando os preços sobem / descem; as probabilidades variam; e os resultados influenciam uns aos outros - quando os estoques caem, eles tendem a cair juntos.
Covariância.
A maior falha na maioria dos sistemas de gerenciamento de risco é que os movimentos de estoque influenciam uns aos outros. Negociações individuais não são independentes. Mercados marcham em uníssono e ações individuais seguem. É claro que existem grupos dissidentes: ações que surgem em um mercado de baixa ou que desmoronam no meio de um mercado altista, mas são um punhado. A maioria segue como um rebanho de ovelhas.
Thomas Dorsey em Point & amp; A figura Gráficos dá um exemplo dos riscos que afetam um estoque típico:
O risco do mercado se mover contra você é claramente o maior fator de risco individual. Como nos protegemos contra isso?
Protegendo seu capital de uma seqüência de perdas.
A regra de 2 por cento, por si só, não protege você se estiver mantendo um grande número de ações bancárias durante uma bolha de ativos; ações de seguro durante um desastre natural; ou ações de tecnologia durante o boom de Dotcom. Precisamos de uma regra rápida para medir nossa exposição a um determinado setor ou mercado.
Setores Independentes.
Limite sua exposição a setores específicos da indústria. Nem todos os setores são criados iguais, no entanto. Grupos da indústria no setor de Matérias-primas (ICB ou GICS) têm uma correlação razoavelmente baixa e podem ser tratados como setores separados, enquanto grupos da indústria na maioria dos outros setores devem ser tratados como uma única unidade.
Podemos ver no gráfico acima que Chemicals and Containers & amp; As embalagens tendem a se mover em uníssono e devem possivelmente ser tratadas como um setor industrial, mas outros índices mostrados são suficientemente independentes para serem tratados separadamente.
Risco Setorial.
Como regra geral, limite seu Capital Total em Risco em qualquer setor industrial a 3 vezes seu Capital (máximo) em Risco por ação (por exemplo, 6% do seu capital se você estiver usando a regra de 2 por cento).
Isso não significa que você está limitado a manter 3 ações em qualquer setor. Você pode comprar uma quarta ação quando um dos seus três negócios iniciais não estiver mais em risco (quando você tiver movido a parada acima do seu ponto de equilíbrio na negociação); e um quinto quando você cobriu seu risco em outro comércio; e assim por diante.
Apenas tome cuidado para não mover suas paradas muito rapidamente. Na sua pressa, você pode ser interrompido cedo demais - antes que a tendência comece.
Eu também sugiro que você aperte suas paradas em todas as posições em um setor se paradas de proteção forem acionadas em 3 negociações diretas nesse setor (dentro de um período de tempo razoável). Por paradas de proteção, quero dizer uma parada móvel projetada para sair da sua posição se a tendência mudar (por exemplo, um fechamento abaixo de um MA de longo prazo). Um período de tempo razoável pode variar de alguns dias para negócios de curto prazo a várias semanas para negócios de longo prazo.
Risco de mercado.
Você pode limitar nosso risco de mercado de maneira semelhante.
Limite o seu Capital Total em Risco no mercado a entre 5 e 10 vezes o seu Capital (máximo) em Risco por ação (por exemplo, 10% a 20% do seu capital, se você estiver usando a regra de 2 por cento). Ajuste essa porcentagem para se adequar ao seu próprio perfil de risco. Além disso, quanto menor o seu período de tempo e quanto maior a sua taxa de sucesso, maior a porcentagem que você pode arriscar confortavelmente.
Também é aconselhável apertar suas paradas em todas as posições se as paradas de proteção forem acionadas em 5 negociações diretas dentro de um período de tempo razoável. As paradas de proteção não precisam ser as paradas originais definidas em uma operação. Você pode obter um lucro total no negócio, mas a parada deve indicar uma mudança de tendência.
Resumo de gerenciamento de dinheiro.
Uma regra geral para os mercados de ações é nunca arriscar mais de 2% do seu capital em nenhuma ação. Esta regra pode não ser adequada para negociantes de longo prazo que desfrutam de taxas de recompensa / risco mais altas, mas de taxas de sucesso mais baixas. A regra também não deve ser aplicada isoladamente: seu maior risco é o risco de mercado, no qual a maioria das ações se movimenta em uníssono. Para se proteger contra isso, limite seu capital em risco em qualquer setor e também seu capital em risco em todo o mercado, a qualquer momento.
Regra de 2%.
DEFINIÇÃO de 'Regra de 2%'
A regra dos 2% é uma estratégia de gestão do dinheiro em que um investidor arrisca não mais que 2% do capital disponível em um único negócio. Para implementar a regra dos 2%, o investidor calcula primeiro 2% do seu capital comercial disponível; isso é chamado de capital em risco. As taxas de corretagem para compra e venda de ações são calculadas no capital em risco para calcular o risco máximo admissível. O risco máximo admissível é então dividido pelo valor do stop-loss para determinar o número de ações que podem ser compradas.
QUEBRANDO PARA BAIXO '2% Rule'
Se as condições do mercado mudarem e resultar na saída do negociante do comércio, a exposição downside é limitada, uma vez que o trade loss representa apenas 2% do montante total de capital de negociação disponível. Mesmo que um comerciante tenha 10 perdas consecutivas, elas apenas reduzem sua conta em 20%. A regra de 2% pode ser usada com outras estratégias de gerenciamento de risco para preservar o capital de um comerciante. Por exemplo, um investidor pode parar de negociar para o mês se sua conta cair abaixo de uma porcentagem máxima de levantamento.
A regra de 2% é uma restrição criada pelos investidores para permanecer dentro dos parâmetros de gerenciamento de risco de um sistema de negociação. Por exemplo, um investidor que usa a regra de 2% e tem uma conta de negociação de US $ 100.000, não arrisca mais de US $ 2.000 - ou 2% do valor da conta em um determinado investimento. Sabendo qual porcentagem do capital de investimento pode ser arriscado, o investidor pode trabalhar para trás para determinar o número total de ações a serem compradas. O investidor também pode usar ordens de stop-loss para limitar o risco de queda.
Usando a regra de 2% com uma ordem de stop loss.
Suponha que um comerciante tenha uma conta de negociação de US $ 50.000 e queira negociar com a Apple Inc. O negociador pode arriscar US $ 1.000 de capital usando a regra de 2% (US $ 50.000 x 0,02%). Se a Apple estiver negociando a US $ 170 e o trader quiser usar uma perda de US $ 15, ele poderá comprar 67 ações (US $ 1.000 / US $ 15). Se houver uma comissão de US $ 25 por rodada, o trader pode comprar 65 ações (US $ 975 / US $ 15). Na prática, os traders devem considerar os custos de derrapagem e o risco de gap que têm o potencial de resultar em perdas significativamente maiores que 2%. Por exemplo, se o trader manteve a posição da Apple durante a noite e abriu a US $ 140 no dia seguinte após um anúncio de resultados, isso resulta em uma perda de 4% (US $ 1.000 / US $ 30).
Negociação Subjetiva versus Negociação Baseada em Regras.
Um método é melhor? Sim, mas depende de você.
Comerciantes baseados em regras usam um conjunto específico de regras para guiar suas ações. Os negociantes subjetivos se adaptam às mudanças nas condições do mercado, o que significa como elas podem variar ligeiramente de um dia para o outro. É um caminho melhor que o outro? Vamos explorar os prós e contras de cada um.
Ter um sistema de negociação.
Não importa se você negocia um sistema de negociação subjetivo ou baseado em regras, o importante é ter um sistema e um plano de negociação em primeiro lugar.
Ter qualquer tipo de sistema, que você testou e praticou, é melhor do que nenhum sistema. & # 34; sistemas de negociação aleatórios & # 34; são o que a maioria das pessoas usa quando começam a negociar. Eles acham que podem adivinhar / prever sua maneira de lucrar sem investir tempo e pesquisa que os profissionais do mercado colocam. Os gráficos parecem fáceis de negociar em retrospectiva, mas na negociação em tempo real não é fácil. Portanto, negocie com um sistema que você pesquisou e tem uma vantagem lucrativa em dados históricos. Em seguida, teste-o em uma conta de demonstração para ver se ele realmente funciona antes de negociar o capital real.
Negociação Diária Baseada em Regras.
A negociação baseada em regras é o estilo de negociação mais simples e livre de estresse. depois de definir um conjunto de regras (para entradas, saídas, tamanho da posição, mercado, período, tipos de pedidos, gerenciamento de riscos). Recomenda-se que todos os novos traders iniciem como operadores baseados em regras para aprimorar sua disciplina. Uma vez que o comércio baseado em regras é lucrativo, um sistema subjetivo deve ser considerado.
Um sistema baseado em regras é projetado para "configurar e esquecer". Você coloca os comércios e eles progridem até que ambos parem, um alvo seja atingido ou um stop loss é atingido. O comerciante não interfere com o comércio, uma vez que está no lugar. As inscrições são definidas com precisão com base em regras, portanto, não há dúvidas sobre se uma transação é válida ou não.
Isso alivia algumas das pressões psicológicas do comércio; não há nada a fazer a não ser agir de acordo com o plano e sentar-se nas mãos de uma pessoa quando nenhuma ação é necessária.
O trader ainda recebe a antecipação de ver se o seu comércio será vencedor ou não, mas eles não precisam analisar constantemente novas informações a cada segundo. Não há nada para fazer durante uma negociação, exceto esperar ou procurar outros negócios válidos em outros mercados permitidos.
Com um sistema baseado em regras, você sabe exatamente o que está recebendo. As regras de entrada e saída são definidas com precisão, de modo que o sistema é facilmente transmitido para outras pessoas e é facilmente testado quanto à lucratividade. Se a lucratividade cair bem abaixo do normal, por mais tempo que o normal (normal é uma linha de base estabelecida durante o teste), então as regras do sistema podem precisar de ajustes. Então, mesmo a negociação baseada em regras requer trabalho de casa. Muitos sistemas de negociação (especialmente os de curto prazo) não serão rentáveis para sempre e exigirão ajustes periódicos para mantê-los lucrativos.
Os sistemas baseados em regras não são adaptáveis às condições atuais do mercado, a menos que as regras sejam ajustadas, o que não deve ocorrer com muita frequência. Se você está em uma negociação longa (de compra) baseada em seu sistema, e a tendência está se voltando contra você, você deve deixar a negociação se desenrolar.
Você não entra e sai do comércio com antecedência. Isso é bom para os investidores que estão iniciando porque a maioria dos novos traders não é qualificada o suficiente para diferenciar entre um pequeno movimento contra eles e uma reversão.
Como o sistema baseado em regras não se adapta às condições atuais do mercado, ele pode estar propenso a períodos de alta lucratividade e períodos de retornos negativos. Enquanto o sistema pode indicar que você pode ganhar 10% ao mês, em média, mais de 100 meses, os meses vencedores poderiam ser muito maiores e perder meses em território negativo.
Negociação Subjetiva.
Negociação subjetiva é para os comerciantes que foram comerciantes rentáveis por algum tempo e compreender a dinâmica do mercado. Eles sabem coisas que não são facilmente quantificáveis. Eles combinam várias informações para tomar uma decisão de negociação que não pode ser definida com precisão no formato de regra.
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Os comerciantes subjetivos negociam com base em diretrizes, não em regras. As diretrizes dão flexibilidade para alterar o curso à medida que novas informações se tornam disponíveis. Com um sistema baseado em regras, não há flexibilidade.
Negociantes subjetivos ainda têm um plano, mas eles percebem que uma boa configuração de negociação nem sempre pode se encaixar dentro de uma regra precisa. Por exemplo, se estiver trocando um padrão de cabeça e ombros, o padrão pode não se encaixar nos parâmetros exatos de um padrão clássico de cabeça e ombros (talvez tenha 3 ou 4 ombros em vez de 2). Usando um método baseado em regras, esse comércio pode ser contornado, mas os operadores subjetivos vêem que ainda pode ser uma boa oportunidade. Eles então executam sua estratégia para negociar esse tipo de padrão, se considerarem que a negociação vale o risco.
Negociação subjetiva é mais intensa e requer mais foco do que negociação baseada em regras. Negociantes subjetivos estão constantemente analisando novas informações, avaliando como isso afetará os negócios atuais e onde eles querem fazer negócios futuros. Se um negociante subjetivo está em uma negociação e sua análise indica que o preço está se movendo contra ele, e provavelmente para atingir seu stop loss, ele pode sair cedo para um pequeno lucro ou uma perda menor do que o planejado.
Para o estresse adicional, a recompensa é que o sistema subjetivo se adapte às mudanças nas condições do mercado. O trader está lá, então veja a volatilidade caindo / aumentando, ou que o mercado está exibindo uma certa tendência que pode ser capitalizada. Essa capacidade de se adaptar às mudanças nas condições de mercado - quando bem feita - significa uma curva de lucratividade mais consistente e, frequentemente, lucros mais altos do que um sistema baseado em regras comparáveis.
Comerciantes subjetivos são menos propensos a ter grandes oscilações na lucratividade a cada mês. Alguns meses serão mais ou menos do que a média, mas provavelmente não na mesma medida que um sistema baseado em regras (embora isso, é claro, dependa do operador individual e dos sistemas empregados).
Palavra final sobre Negociação Subjetiva Baseada em Regras.
Tanto o comércio subjetivo quanto o baseado em regras têm mérito. É recomendado que todos os comerciantes comecem a usar um sistema baseado em regras. Dessa forma, eles são forçados a pesquisar uma estratégia e cumpri-la. Esse processo cria conhecimento e disciplina no mercado. Apenas uma vez um trader é capaz de ver uma maneira de aumentar os lucros em seu sistema baseado em regras, eles devem considerar a conversão do sistema baseado em regras para um sistema subjetivo. Construir disciplina antes de usar um sistema de negociação subjetivo é importante. Como a negociação subjetiva é mais estressante do que a negociação baseada em regras, se você não estiver adequadamente preparado, é difícil tomar decisões comerciais objetivas que não sejam motivadas pela emoção.
Estabeleça um sistema baseado em regras e, se estiver satisfeito com os resultados, mantenha-o. Se você preferir estar engajado no mercado, crie diretrizes para melhorar seu sistema baseado em regras, tornando-o mais subjetivo. Comece a implementar as diretrizes para o seu novo sistema subjetivo e compare os resultados com o sistema baseado em regras. Fique com o que funciona melhor de forma mais consistente.
10 regras de ouro para negociar o sucesso, independentemente do que você troca.
Existem alguns princípios básicos e regras que farão com que você seja bem sucedido, independentemente do que você troca. Estes são intercambiáveis para comerciantes de ações, operadores de opções, futuros traders e até mesmo traders. Não importa o que você troca, é como você negocia que faz sucesso ou não!
O Desafio dos 7 Dias.
Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês farão isso, mas farei o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um crente forte em seguir um sistema de negociação ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a obter grandes recompensas.
Leia estas regras antes do seu dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo o seu modo de pensar e negociar mudará em apenas uma semana. Em seguida, volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.
Regra 1: Siga o seu Plano de Negociação Escrito.
Se você não acha que essa é a primeira regra, não lê o meu blog há tempo suficiente. Esta é a razão # 1 porque os comerciantes falham. É da natureza humana querer variar ou quebrar regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.
Escreva um plano, mesmo que seja simples no início, e siga-o religiosamente.
Regra 2: Continue aprendendo em uma base diária.
Os mercados estão mudando a cada dia e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a se educar diariamente.
Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo e, com o tempo, você construirá uma enorme base de conhecimento que é fundamental para o sucesso comercial.
Regra 3: não deixe prejuízos compostos.
De acordo com o seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde reduzirá suas perdas. Não importa se é uma falha técnica ou uma movimentação percentual, desde que você tenha algo para atenuar os riscos.
Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor para a perda do que você poderia ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter set points (stop loss) dentro dos limites de sua tolerância para perda.
Regra 4: Nunca defina um alvo de preço.
Me ouça sobre isso. Não defina um preço-alvo e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um longo Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia automaticamente! Deixe os lucros correrem loucamente. Coloque uma ordem stop loss e veja o quão alto ela pode ir depois de obter ganhos.
Realisticamente, eu nunca posso escolher tops e nem você pode então por que sair? Nunca sinta que um estoque subiu muito rápido demais (ou caiu muito rápido demais).
Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.
Nunca pule de um estilo de negociação para outro. Domine um estilo e estratégia primeiro, em vez de se tornar médio em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos, recompensas, por exemplo, do Credit Spreads e depois passar para o Iron Condors.
Não seja um especialista em todas as negociações quando se trata de negociação de opções até que você tenha experiência.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
Regra 6: Ouça os Gráficos (Meus Favoritos).
Caso você ainda não saiba, não poderá afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Orar, implorar e até mesmo desistir do seu filho primogênito nem vai ajudar. Então pare de esperar e deseje já!
Tudo se reflete no preço e no volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o favoreço sobre qualquer outro sistema. Domine os gráficos e deixe-os guiá-lo.
Regra 7: Não faça desculpas, não tenho pena!
Vivemos em um período de tempo onde há oportunidades ilimitadas para construir uma enorme riqueza. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre o comércio é incrível - e, na maior parte, gratuita.
Eu não tenho pena de ninguém que me dê uma desculpa sobre o porquê de eles não terem sucesso! Trabalhe duro agora e a recompensa será ótima no final do dia.
Regra 8: Pare a "Paralisia de Análise"
Comece a negociar com mais frequência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, é claro, não leve isso para o lado e se torne um profissional do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua fazendo negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos de cada vez).
A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a dominar a negociação com apenas algumas ações, negociar algumas centenas ou milhares de ações será muito mais bem-sucedido.
Regra 9: Afaste-se do computador.
Minha própria rotina matinal pessoal inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. Negociações bem sucedidas não são apenas sobre negociação - é também sobre ser emocionalmente e fisicamente forte.
Reduza o estresse todos os dias tirando uma folga do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um trader estressado não conseguirá fazê-lo a longo prazo.
Regra 10: Seja um comerciante acima da média.
Nós todos negociamos por 2 razões simples: Dinheiro e Liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa aumentar suas expectativas. Não se contente com a mediocridade.
Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e exequíveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, peça ajuda de outras pessoas, contrate um coach ou participe de um fórum de negociações para mantê-lo responsável.
Pronto para assumir meu desafio?
Dizem que escrever seus objetivos é metade da batalha. Então, adicione seus comentários abaixo e deixe que todos saibam que você está aceitando este desafio e descrevendo seus objetivos!
Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.
Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os operadores de câmbio.
Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.
Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.
Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.
E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.
Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.
O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.
O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.
Como funciona.
Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.
Um jogo Win-Lose simples.
Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.
Tabela 1: Exemplo de apostas simples
Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.
Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E como venho dobrando minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.
Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.
Se você está interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está minha simples planilha de jogos de apostas:
Um sistema básico de negociação
Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou prejuízo. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.
O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.
Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.
Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.
É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.
Martingale.
Curso Completo.
Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.
Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.
O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.
O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).
No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.
Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.
O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:
Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.
O Martingale sempre funciona?
Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.
Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.
Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.
Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema teórico de Martingale. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.
Versículos de duplicação Probabilidade de perda.
Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Esse é o dilema do Taleb.
Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.
Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdedoras, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.
Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.
As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno total esperado dos negócios ganhadores será:
Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.
Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.
Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.
Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.
Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!
Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.
Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.
Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.
Fique longe de moedas "tendências".
As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.
Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.
A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.
Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).
Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).
Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).
Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".
Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.
Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.
Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.
Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.
O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo gradativamente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.
As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.
As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.
O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.
Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.
Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.
A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.
Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.
Calcule seu limite de rebaixamento.
Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.
Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:
Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:
Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.
Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.
Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.
A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.
Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.
Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.
Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.
Decida em um sinal de entrada.
O sistema ainda precisa ser acionado de alguma maneira para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.
Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema está basicamente trocando falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento".
No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação e condições gerais de mercado.
Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.
Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.
Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.
Defina o Take Profit e o Stop Loss.
Os próximos dois pontos para pensar são.
Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”
Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.
Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.
O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.
Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação em grade, com a Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negociações como um grupo, não de forma independente.
Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.
Existem algumas razões para isso.
Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.
Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.
Simulações
A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de rebaixamento é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.
Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.
Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.
O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.
A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.
Prós e contras de Martingale.
Por que usá-lo:
Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode obter um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.
Por que evitá-lo:
Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.
Gostaria de se manter informado?
Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?
Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.
Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.
Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.
Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.
Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.
Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.
Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.
Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.
Meus experimentos iniciais em conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.
Eu estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.
Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o conjunto do comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua direção. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.
De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. I rather think it as spread betting, I would actually thinking I need to place 15 lot (up to whatever spread or double down you want to call it), so I am actually be delighted when it go against my trend, because I could buy it at cheaper price.
From psychological approach, making mistake is part of the trading, it should be allowed in our system with a backup strategic, hence martingale.
Anyway, I am just a 3months old novice trader. You might not need to take my message seriously.
We should stay away from Martingale as it is very dangerous. Think of the 2*spreads you have to pay on every doubling trade+risk of spending all amount in chain trading.
Thank you for your explanation and effort.
is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.
if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.
uses Martingale in reverse.
the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.
do you think it will work? do you think it can be done?
The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.
How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.
Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.
How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,
EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.
recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.
pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.
Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?
I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. Espero que ajude.
Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.
The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.
I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016.
My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.
If leverage increases then :
• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.
• Chances to bankruptcy are also higher. This is true. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.
• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.
One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.
Is this the Martingale ea in the downloads section?
Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?
The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.
With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:
Position Size Limit Drawdown.
Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:
Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.
I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?
Please see explanation above.
Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?
It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.
continue only if the market goes in the “right” direção.
O que você acha dessa estratégia?
Is it safer than regular MG?
BTW, can I have your email please for a personal question?
I’ve seen variations like this before and some others.
In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.
It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.
The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.
Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:
“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”
Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.
This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.
Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.
Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.
My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?
Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.
Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?
Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.
Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?
Kindky see image:
Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.
Hi, intyeresting post.
Are you still running martingale on USD/EUR?
How it performed during 2015?
I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!
My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.
I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.
It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.
Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.
I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.
I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.
Always good to hear new ideas:
I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:
Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.
I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.
Great post, Steve!
Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?
Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.
I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.
Let me explain in detail:
Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.
For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.
For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.
What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. Se eu joguei certo, eu ganho. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.
If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.
If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.
When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.
As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)
I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?
Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.
what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.
Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.
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O que o P30K Trading System significa para você?
LIMITE EMOÇÕES.
Vários corretores de execução automática estão disponíveis para negociar o Sistema de Negociação P30K em sua conta. Minimize as lutas emocionais envolvidas na negociação e comece a usar um sistema comercial estabelecido.
DESEMPENHO.
Este sistema de negociação aproveita as condições do mercado neutro, bear market e bull market. Escolherá automaticamente o comércio apropriado para fazer com base no estado atual do mercado.
MERCADO INSIGHT.
Em todos os momentos você saberá em qual comércio estamos, onde nossas paradas & amp; ordens limite são, seu patrimônio de conta e muito mais. Você pode optar por receber alertas de texto em vez de auto-execução, apenas no caso de você preferir negociar o Sistema de Negociação P30K em sua conta de negociação existente.
Negociar futuros e opções sobre futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. Não há garantias na negociação. Este sistema de negociação deve ser usado apenas com capital de risco.
P30K Trading System em um relance.
O Sistema de Negociação P30K coloca quatro tipos diferentes de negociações para aproveitar as condições de mercado direcional de curto prazo, de alta, de baixa de curto prazo, de mercado neutro e de longo prazo.
Maximum Drawdown é uma medida do risco envolvido em qualquer sistema de negociação. Cuidadosamente considere esses dados antes de negociar nossos algoritmos. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O Drawdown máximo é baseado em dados com back-testing que possuem limitações significativas.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Fale com um especialista P30K para saber mais sobre o Sistema de Negociação P30K e como é fácil começar.
Que tipo de negociações são feitas?
COMÉRCIO DE DIA.
Os negócios do dia são colocados em determinados momentos, tanto longos quanto curtos, no S & amp; P Emini (ES). Essas negociações de menor risco tentam aproveitar as flutuações de mercado a curto prazo.
COMÉRCIO DE SWING.
Quando há uma expectativa para um movimento direcional de longo prazo, esse sistema de negociação colocará uma negociação e manterá vários dias.
CONDORES DE FERRO.
Em determinados momentos, esse sistema de negociação assumirá uma posição neutra no mercado, denominada comércio de opções da Iron Condor. Quando colocado, este sistema coleta o prêmio de uma Call e uma Put. Ele também compra uma ligação mais profunda e dispensa proteção.
CHAMADAS COBERTAS.
Em determinados momentos, quando o comércio de swing ES é acionado, também venderemos as chamadas em dinheiro. Isso nos permite coletar premium adicional sem precisar de margem extra na conta.
Que tipo de opções de execução comercial estão disponíveis?
O P30K Trading System pode ser negociado usando um dos vários corretores da NFA Registered que podem executar negociações com base em nossos alertas.
ALERTAS DE TEXTO.
Receba um alerta de texto toda vez que iniciarmos uma nova negociação. As instruções de saída e entrada serão fornecidas e você colocará cada troca manualmente quando receber o alerta.
Você está pronto para se juntar a outros que estão automatizando suas negociações?
DISCLAIMER.
O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou negociante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. TradingSystem não é um membro registrado da National Futures Association ("NFA"). Reivindicamos a exclusão auto-executável do registro concedido pela regra 14.10 (a) (10) da CFTC.
Transações em futuros de índices e opções sobre futuros carregam um alto grau de risco. Esse estilo de investimento não é para todos e deve ser perseguido apenas com o Capital de Risco.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Por favor, leia a página de Negociação e Isenção de Responsabilidade da TradingSystem para mais informações.
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